Badanie zależności między indeksami giełdowymi a kursami walutowymi
DOI:
https://doi.org/10.15678/ZNUEK.2014.0928.0401Słowa kluczowe:
zmienność, kursy walutowe, korelacje Spearmana, kointegracjaAbstrakt
W pracy zbadano zmianę wpływu kursów walutowych na rynek kapitałowy w okresach przed kryzysem subprime, po nim oraz w czasie jego trwania. Sprawdzono ponadto, czy kursy walutowe charakteryzowały się większą czy też mniejszą zmiennością niż indeks giełdowy w rozważanych okresach. Starano się odpowiedzieć na pytanie, czy istniały prawidłowości w przebiegu funkcji zmienności tych instrumentów. Przeprowadzono analizę kointegracji.Pobrania
Bibliografia
Augustyniak H. [2003], Statystyka opisowa z elementami demografii, Poznań, Ars boni et aequi, Poznań.
Blackburn R. [2008], The Subprime Crisis, „New Left Review”, vol. 50, March, April.
Doman M., Doman R. [2011], The Impact of the Exchange Rate Dynamics on the Dependencies in Global Stock Market, „Dynamic Econometric Models”, vol. 11, Nicolaus Copernicus University, Toruń. DOI: https://doi.org/10.12775/DEM.2011.005
Konopczak M., Sieradzki R., Wiernicki M. [2010], Kryzys na światowych rynkach finansowych – wpływ na rynek finansowy w Polsce oraz implikacje dla sektora realnego, „Bank i Kredyt”, vol. 41(6).
Płuciennik P. [2012], Influence of the American Financial Market on Other Markets during the Subprime Crisis, Folia Oeconomica Stetinensia, vol. 12, nr 2. DOI: https://doi.org/10.2478/v10031-012-0031-8
Thornton D. L. [2009], What the Libor-OIS Spread Says, „Economic Synopses”, nr 24.
Tudor C. [2009], Understanding the Roots of the US Subprime Crisis and Its Subsequent Effects, „The Romanian Economic Journal”, Year XII, vol. 31(1).
Pobrania
Opublikowane
Numer
Dział
Licencja
Prawa autorskie (c) 2015 Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.
